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基于GARCH模型的黄金市场收益率研究

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摘要摘要：该文应用GARCH模型研究了中国黄金市场波动性，研究表明黄金价格日收益率具有波动聚集的特征，且冲击对黄金价格的波动可能具有持久的影响。

作者刘子婵

机构地区西南财经大学统计学院

出处《致富时代（下半月）》 2012年第3期69-69,共1页

关键词黄金价格收益率 GARCH

分类号 F830.91 [经济管理—金融学]

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致富时代（下半月）

2012年第3期

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