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随机波动率模型下的GMM估计对我国股市的实证分析 被引量:2

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摘要 随机波动率模型(Stochastic Volatility Mode)是金融时间序列中一个十分重要的模型,广泛应用于验证波动率的随机性。GMM(general moment method)是一种十分有效的运用于线性和非线性模型的参数估计与假设检验中的方法。本文采用GMM方法,来验证我过2001年到2011年的上证指数时间序列是否符合随机波动率模型。
作者 冯荣国
出处 《中国外资》 2012年第6期171-171,173,共2页 Foreign Investment in China
  • 相关文献

参考文献2

  • 1Andersen,T.G And B.E.Sorensen(1996).”GMM Estimation of a Stochastic Volatility Model:A Monte Carlo Study”Journal of Busiiness and Economic Statsitics,14,328-352. 被引量:1
  • 2Pierre Chausse(2010),Computing Generalized Method of Moments and Generalized Empirical Likelihood with R.Journal of Statistical Software,34(11),1-35.URL http://www.jstatsoft.org/v34/i11/. 被引量:1

同被引文献8

引证文献2

二级引证文献3

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