摘要
研究Ｈｉｌｂｅｒｔ值鞅测度的表示定理，并在一定条件下，证明任一连续的Ｈｉｌｂｅｒｔ值正交鞅测度可以表示为Ｈｉｌｂｅｒｔ值Ｇａｕｓｓ鞅测度经时间变换后所得鞅测度的随机积分．
in this paper,the representation theorems of Hilbert valued martingale measures are studied. Each continuous orthogonal Hilbert valued martingale measure is the stochestic integral of the martingale measure obtained from Gauss martingale measure by time-changed image under some conditions.
出处
《江苏师范大学学报（自然科学版）》
CAS
1996年第1期1-6,共6页
Journal of Jiangsu Normal University：Natural Science Edition
基金
江苏省教委自然科学基金
关键词
Hilbert值鞅测度
Gauss鞅测度
随机积分
表示定理
Hilbert valued martingale measures, Gauss martingale measure, stochestic integral, representation theorems
