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基于VaR技术的开放式基金流动性指数R_VaR

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摘要开放式基金在我国发展迅速,但是大规模的赎回潮频发,这给开放式基金的流动性管理带来了巨大挑战,如何结合赎回率和概率因素,建立衡量开放式基金流动性的指数,本文借鉴著名的VaR技术,提出了流动性指数R_VaR的概念,给出了计算的方法,最后对我国开放式基金的R_VaR做了试算研究。

作者桑大鹏

机构地区温州大学城市学院经济管理分院

出处《产业与科技论坛》 2007年第10期85-87,共3页 Industrial & Science Tribune

基金浙江省社会科学界联合会课题(编号04/N76)的研究成果

关键词开放式基金赎回率流动性指数 R_VaR

分类号 F832.51 [经济管理—金融学]

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