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探究美元与石油对黄金的影响
被引量：
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摘要
GARCH模型适合分析金融数据波动性和相关性,解决收益率数据的聚群性、尖峰肥尾、非对称性(即杠杆效应)和长记忆性等,被广泛的用于金融资产收益和风险的预测。根据AIC最小准则建立美元、石油与黄金的滞后变量模型,假设扰动项服从不同的分布,采用各种GARCH模型进行拟合,结合AIC最小准则,选出一个较优GARCH模型,最后根据所选的GARCH模型,为美元与石油对黄金的影响情况做出实证分析。
作者
刘细鹏
机构地区
华南师范大学数学科学学院
出处
《湖北函授大学学报》
2011年第8期68-69,共2页
关键词
ADF检验
滞后变量模型
GARCH模型
Student—t分布
GED分布
分类号
F820 [经济管理—财政学]
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湖北函授大学学报
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