摘要
本文基于给定的两项风险资产的收益率、标准差和相关系数,绘制了投资组合的有效集、无效集及最小方差组合点;为便于考察有效集、无效集的区别,绘制了垂线;从无风险资产点出发,绘制了有效集的切线,标识了切点。用滚动条实现了相关系数从-1到+1的变化,模拟了相关系数变动对投资组合边界的影响。
出处
《财会月刊（中）》
2011年第8期109-110,共2页
finance and accounting monthly
基金
项目"高校会计实践教学模式转变的研究"(编号:kjkyxml12701)的阶段性研究成果
