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国内银行违约损失率统计模型的构建研究——基于江苏某银行历史债项数据的模型开发
被引量：
1
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摘要
本文基于江苏某银行的历史违约贷款债项信息数据,对LGD估计模型的方法进行探索,通过对LGD分布拟合和数据变化、模型变量确定两项关键技术的探索和运用,最终建立了一个LGD统计模型,为国内银行LGD模型的构建提供有益的思路和借鉴。
作者
黄建忠
褚保金
机构地区
南京农业大学经济管理学院
出处
《江苏社会科学》
CSSCI
北大核心
2011年第4期235-240,共6页
Jiangsu Social Sciences
关键词
商业银行
违约损失率
模型开发
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
F832.33
引文网络
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