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基于CVaR的投资风险分析 被引量：2

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摘要 文章对CVAR在投资组合管理中的应用进行实证分析,选取了2009年四季度某基金的价格数据作为实证研究的基础,使用了边际CVAR,成分CVAR和增量CVAR法对组合进行综合的风险评估,并根据给出的风险评估建议进行头寸调整,最后用商业银行中广泛使用的RAROC(风险调整收益)方法对调整前和调整后的组合进行绩效评估。
作者 方军武
机构地区 咸宁学院管理学院
出处 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2011年第14期145-148,共4页 Statistics & Decision
关键词 风险管理 VAR CVAR RAROC
分类号 F224 [经济管理—国民经济]
  • 相关文献

参考文献7

二级参考文献50

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引证文献2

二级引证文献1

统计与决策
2011年 第14期

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