日本大地震对中国股票市场影响的数量研究被引量：1

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摘要本文主要研究日本大地震对中国股市的影响。以上证指数为中国股票市场代表,运用事件分析法,选取日本大地震前40个上证指数,进行ARMA模型拟合,接着以拟合较好的ARMA(3,1)模型对日本地震后五个上证指数进行预测,将无地震的预测值与实际值作方差分析得到:日本地震对中国股票市场具有显著性影响,上证指数震后均值相对预测值均值降低4.32%。

作者肖伟

机构地区西南交通大学

出处《现代商业》 2011年第14期22-24,共3页 Modern Business

关键词上证指数事件分析 ARMA模型方差分析

分类号 F830.91 [经济管理—金融学]

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