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ARCH模型族在中小板低碳股市场的实证分析与比较研究 被引量：4

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摘要 低碳经济作为新兴的行业,其迅速发展必然会为我国能源市场与证券市场带来长远影响,本文选取国内十只中小板低碳股票为研究目标,通过其日收益率序列的统计与分析,利用ARCH模型、GARCH模型对中小板低碳证券市场波动性进行研究与分析,目前在国内用GARCH模型研究股票波动多集中在上证和深证指数,本文创新性地将其运用到中小板低碳股票,研究其波动的特殊性,对于展望能源市场的发展趋势和对于投资者减小投资风险具有一定的意义。
作者 张奇 莫海燕
机构地区 北京交通大学理学院
出处 《中国市场》 2011年第18期50-51,56,共3页 China Market
关键词 ARCH模型 GARCH模型 EVIEWS 日收益率
分类号 F224 [经济管理—国民经济] F832.51
  • 相关文献

参考文献1

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同被引文献33

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引证文献4

二级引证文献18

中国市场
2011年 第18期

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