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倒向随机微分方程、非线性期望及其应用

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摘要我们给出倒向随机微分方程（BSDE）在过去20年里发展的一个综述，包括方程解的存在性和唯一性，比较定理，非线性Feynman-Kac（费因曼一卡茨）公式以及其他许多BSDE的重要结果，还有其在不完备金融市场中的动态定价和对冲中的应用．

作者彭实戈许明宇(译) 姚一隽(校)

机构地区山东大学数学学院不详

出处《数学译林》 2011年第1期4-5,共2页 MATHEMATICS

关键词倒向随机微分方程非线性应用期望解的存在性比较定理 BSDE 动态定价

分类号 O211.63 [理学—概率论与数理统计]

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数学译林

2011年第1期

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