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论选择权式国债操作策略

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摘要 在低利率时期,由于债券投资面临着利率波动的种种不确定性,特别是利率提高会给投资人带来巨大的投资损失;并且我国并不存在金融期货、期权等避险工具,使债券投资人在低利率时期非常被动。文章提出了连动式债券(Structured Note)为概念的"选择权式国债操作策略",以期能尽量避免低利率时期投资国债的风险。
作者 林琳
出处 《学术论坛》 CSSCI 北大核心 2010年第12期139-141,共3页 Academic Forum
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