摘要
文章考虑中国通货膨胀率月度频率数据本身所表现出来的波动特征,分别对CPI同比序列和环比序列建立时间序列SARIMA模型进行了分析和预测,可为政策制定者相机抉择调控经济运行的宏观政策提供可靠工具。结果表明:相对于单一的对同比序列和环比序列建模预测而言,结合两种模型构造的合成预测值的预测精度更高。
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2011年第5期28-30,共3页
Statistics & Decision
基金
上海高校选拔培养优秀青年教师科研专项基金资助项目(SZF09001)
上海政法学院院级科研课题项目(SZ09007)
