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次贷危机前后信息冲击对我国股市波动的影响分析 被引量:1

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摘要 本文选用2003年1月4日至2010年9月17日我国上证综合股票价格指数每个交易日收盘价格作为总样本,并以2007年1月4日为界将其划分为两个子样本,分别对子样本建立非对称性EGARCH模型,得出我国股票市场不符合有效市场理论的假设。
作者 侯哲 陈丽英
出处 《当代经济》 2011年第1期111-113,共3页 Contemporary Economics
基金 福建省教育厅社科重点资助项目 项目编号JA09036S
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