AR-GARCH模型在股票市场的应用被引量：1

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摘要本文介绍了AR-GARCH模型,以及当前国内外的研究情况,并利用此模型对从2003年1月7日到2010年11月19日的上证指数进行实证分析.结果表明,在股票价格序列中普遍存在的尖峰厚尾现象在上证指数中同样存在,还有明显的异方差性,并且AR-GARCH模型可以很好的拟合股指收益率波动情况.

作者辛海明

机构地区中山大学新华学院

出处《赤峰学院学报（自然科学版）》 2011年第2期99-100,共2页 Journal of Chifeng University(Natural Science Edition)

关键词 AR-GARCH模型广义自回归条件异方差收益率

分类号 F83 [经济管理—金融学]

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