山西省银行体系信用风险压力测试评估被引量：1

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摘要压力测试已成为各国金融稳定评估的一项重要技术方法,并得到监管部门的重视。压力测试在我国尚处于探索研究阶段,本文试图结合山西省经济金融运行实际,利用向量自回归方法构建信用风险与宏观经济变量之间的关系,并利用历史场景和时间数据趋势预测设定假设场景,评估宏观经济变化对银行体系信用风险的冲击,并进一步对地方性法人银行机构在信用风险冲击下的信贷损失和资本承受能力做了进一步的评估。

作者孟来亮任桂花

机构地区中国人民银行太原中心支行

出处《山西经济管理干部学院学报》 2010年第4期38-40,共3页 Journal of Shanxi Institute of Economic Management

关键词压力测试信用风险银行体系

分类号 F832.2 [经济管理—金融学]

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