中小企业集合债券违约风险计量方法研究被引量：1

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摘要针对中小企业集合债券发行过程中遇到的风险计量和担保困境,以月收益变化率为切入点推导出发债企业间的违约相关系数、集合债券期望损失和期望损失率,给出集合债违约风险计量方法。并分析论证不同外部担保情况对集合债券总体违约风险的影响,得出当担保方信用等级低于发债方信用等级时,外部担保在一定程度上对集合债券仍有增信作用。

作者陈湘玲

机构地区中南大学商学院

出处《经济师》 2011年第1期16-17,共2页

关键词集合债券违约相关违约风险担保

分类号 F832.5 [经济管理—金融学]

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