摘要
将小波变换和分形混沌分析相结合,选择db4小波函数进行小波变换,利用分解与重构算法,并结合多重分形分析,针对上证(A)、深证(A)、恒生、纳斯达克、道琼斯、日经等证券市场,从每日收盘价格指数和交易量两方面着手,通过分形维数、谱维数、最大Lyapunov指数、非周期循环长度、hurst指数等指标研究资本证券市场的动力学分形特性和演化规律。
This paper combines wavelet transformation.With Rescaled Range Analysis,and selects wavelet funtion of db4 to acquire wavelet transformation.With wavelet decomposition,reconstruction algorithm and multifractal analysis,it studies closing price index and volume of daily exchange on Shanghai stock exchange（A）,Shenzhen exchange（A）,Hengseng exchange,Nasdaq exchange,Dow-jones exchange and Nikkei exchange.It gets the dynamic fractal features of stock markets and evolutionary principle by calculation fractal dimension,multifractal spectrum dimension,maximum Lyapunov index,the length of non-periodic cycles and Hurst exponent.
出处
《安徽广播电视大学学报》
2010年第4期125-128,共4页
Journal of Anhui Radio & TV University
基金
安徽省高等学校省级自然科学研究项目(KJ2008B093)
中国博士后科学基金(20070411028)
安徽大学校级大学生创新性实验计划项目(4005)
关键词
小波变换
分形维数
HURST指数
谱维数
资本证券市场
wavelet transformation
fractal dimension
Hurst exponent
spectrum dimension
capital market
