摘要
近年来,数学金融学受到越来越多的人的重视。本文将粗略地介绍数学金融学中的几个有趣且重要的问题,例如,期权定价,统一公债问题等等。研究这些问题的一个有力工具是倒向随机微分方程和正倒向随机微分方程。我们将简明扼要地介绍倒向和正倒向随机微分方程在数学金融学的研究中所起的作用。特别地,我们将用它们导出著名的Black—Scholes期权定价公式。
出处
《数学的实践与认识》
CSCD
1999年第2期97-108,共12页
Mathematics in Practice and Theory
基金
国家自然科学基金
国家杰出青年基金
教育部博士点专家
美国李氏基金资助
