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基于VaR的商业银行静态资本优化研究

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摘要目前,中国的商业银行逐渐融入世界金融市场,面临的经营不确定性越来越大,如何保证商业银行在满足最低资本约束的条件下获得最大收益,成为较为关注的课题。本文研究基于VaR,在静态条件下,以银行价值最大化为目标,确定商业银行应该持有的最低资本,从而为中国商业银行进行资本优化提供依据和建议。

作者梁艳刘洋

机构地区大连理工大学管理与经济学部

出处《现代商业》 2010年第29期23-25,共3页 Modern Business

基金大连理工大学人文社会科学研究基金资助(DUTHS2008309)

关键词资本优化 VAR 交易费用效用函数经济增加值

分类号 F832.33 [经济管理—金融学]

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现代商业

2010年第29期

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