结合WLS具有EGARCH误差项时序的ADF检验

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摘要文章在有限样本条件下,通过加权最小二乘法和普通最小二乘法随机模拟了误差项为EGARCH-norm和EGARCH-t时序的ADF检验,发现用加权最小二乘法(WLS)比普通最小二乘法(OLS)得到检验统计量的临界值更加稳健,用t(ρ赞)统计量要比用tρ赞统计量更有效。

作者潘正琪胡俊娟

机构地区中国联合工程公司能源与环境工程院浙江科技学院理学院

出处《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2010年第18期20-21,共2页 Statistics & Decision

关键词加权最小二乘估计统计量临界值

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统计与决策

2010年第18期

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