基于MATLAB的欧式期权定价与隐含波动率应用被引量：2

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摘要期权价格依赖于标的产品的价格、执行价格、无风险利率、从目前到期权到期的时间、基础资产的波动率等变量。欧式期权定价和银行波动率的应用是金融工程领域研究的重要内容。本文利用MATLAB工具箱实现对欧式期权定价的求解,并进一步探讨隐含波动率在投资实践中的应用。

作者刘俊材林若

机构地区西南财经大学金融学院

出处《商场现代化》 2010年第26期192-192,共1页

关键词 MATLAB 欧式期权隐含波动率

分类号 F224 [经济管理—国民经济] F830.9

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