摘要
植物油的主要消费领域是食用,豆油、菜籽油与棕榈油在消费领域具有很强的替代性,因此3个品种的价格之间存在很强的相关性。当油脂类期货的价差偏离一定水平时,将存在跨品种套利的机会。首先分析国内期货市场上豆油、菜籽油与棕榈油3个品种期货价格的相关性,然后对品种之间的价差及其分布进行统计分析,最后得出油脂类期货跨品种套利的临界区间,并判断可能存在的期货跨品种套利机会。
出处
《粮食科技与经济》
2010年第5期13-15,共3页
Food Science And Technology And Economy
