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深沪两市基于BEKK模型的相关性研究
被引量：
1
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摘要
在很多金融实践问题中,如风险管理、最优投资组合选择、衍生产品定价和套期保值等,准确估计各市场收益之间波动性的动态相关关系具有重要意义。文章运用BEKK模型对上证A股指数与深圳A股指数的收益相关性进行实证分析,实证结果表明深沪两市的相关性是时变,且市场之间的相关性日益增强。
作者
蒋倩
机构地区
河南职业技术学院
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2010年第16期136-137,共2页
Statistics & Decision
关键词
BEKK模型
相关性
上证A股
深圳A股
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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统计与决策
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