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投资组合与模糊规划模型被引量：2

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摘要本文讨论了投资的风险与收益的问题,首先我们给出了一个比较完整的模型,然后,考虑投资数额相当大时的一个近似处理模型,并分别用偏好系数加权法和模糊线性规划法进行了求解,接下来,我们又考虑了如何处理投资额相对较小的情况下的最优投资组合情况,引入了绝对收益率进行了较为有效的解决。

作者王正方赵文明倪德娟

机构地区杭州电子工业学院

出处《数学的实践与认识》 CSCD 1999年第1期10-14,共5页 Mathematics in Practice and Theory

关键词投资组合模糊规划模型数学模型

分类号 F830.59 [经济管理—金融学] O221 [理学—运筹学与控制论]

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数学的实践与认识

1999年第1期

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