摘要
对经典风险模型进行推广,建立资金利率和通货膨胀率下带干扰的双复合二项风险模型,分析了盈余过程的性质,并运用鞅方法和盈余过程的性质得到了破产概率的一般公式及Lund-berg不等式.
Wile popularizing the classical model, this paper proposes a double compound binomial risk model under the influence of capital interest rate and inflation. The properties of the surplus process are discussed. Then by applying the martingale approach and properties of surplus process, the formula and the Lundberg inequality of the ruin probability are obtained.
出处
《云南民族大学学报（自然科学版）》
CAS
2010年第4期278-281,共4页
Journal of Yunnan Minzu University:Natural Sciences Edition
基金
云南省自然科学基金(2008CD186)
云南省教育厅科学研究基金(07Y10102)
红河学院博硕基金(XJ1S0923)
关键词
资金利率
通货膨胀率
调节系数
鞅
破产概率
capital interest rate
inflation rate
adjustment coefficient
martingale
ruin probability
