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中国股市的波动性分析——以上证指数为例

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摘要近两年来越来越多的市民对股票逐渐产生了兴趣,炒股已经不再是个别现象,全民参股的盛况可谓空前。但由于缺乏对其风险的判断,在07年末开始的股市大波动中,绝大多数的新股民都亏损严重。分析股票走势并预测其未来趋势有重要现实意义,本文以2006年10月到2008年10两年的上证指数为数据,用统计学方法对我国股市的波动性进行建模和分析。

作者王进何凯欣

机构地区浙江农林大学理学院统计系

出处《科技信息》 2010年第17期396-397,共2页 Science & Technology Information

关键词股票价格指数上证指数 ARIMA模型

分类号 F832.5 [经济管理—金融学]

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