摘要
在有限离散时间金融市场模型中给出在有红利、有消费和投资以及有交易费情形时的资产价值表达式;用条件概率、条件期望和鞅论等知识刻画市场无套利的等价条件。
The background of this paper is the finite discrete financial market model . In this paper, it gives asset worth expression when financial market exsists dividend, consumption invest and transaction costs etc. And it gives the no-arbitrage theorem.
出处
《衡阳师范学院学报》
2010年第3期9-13,共5页
Journal of Hengyang Normal University
基金
湖南省教育厅资助项目(08C175)
关键词
金融市场模型
资产定价
自融资
无套利
financial marke model
asset pricing
self-financing
no arbitrage
