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中美股市联动性研究

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摘要本文将中国股市依据开放程度分成三个不同阶段，分别研究其跟美国股市的联动性。主要运用Granger检验方法，结果表明随着中国股市开放程度的加强，中美股市的联动性不断加强，但是Johansen检验结果又他们之间不存在长期的均衡关系，中美股市仍然是两个分离的市场。

作者刘堂勇

机构地区华侨大学

出处《科学与管理》 2010年第1期21-22,共2页 Science and Management

关键词联动性 VAR模型 Granger影响

分类号 F832.5 [经济管理—金融学]

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科学与管理

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