风险价值VaR模型与算法被引量：2

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摘要本文介绍了VaR计算方法中的历史模拟法、蒙特卡罗模拟法,并就两种模型和算法以国内市场的六只股票进行了数值实验,且作了比较,通过比较可看出各种方法的优缺点。VaR及其计算方法的引入,对我国金融机构和投资管理市场风险以及金融监管部门进行金融监管具有重要的参考价值。

作者林美艳

机构地区大连交通大学理学院

出处《中国市场》 2010年第15期102-102,共1页 China Market

关键词 VAR 市场风险置信水平

同被引文献18

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中国市场

2010年第15期

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