摘要
对离散时间和连续时间马氏链,Chapman-Kolmogorov方程和Kolmogorov微分方程分别描述了其特征.对布朗运动,研究得出了类似的方程,称作扩散方程,同时提供了一种新的证明方法.
For discrete-time and continous-time Markov chains the former is characterized by the Chapman-Kolmogorov equations and the latter by the Kolmogorov differerntial equations. For Brownian motion, we develop a similar system of equations, called diffusion equations, and we provide a novel proof method.
出处
《湖南城市学院学报（自然科学版）》
CAS
2010年第1期45-46,共2页
Journal of Hunan City University:Natural Science
基金
益阳市科技计划资助项目(2009JZ18)
关键词
布朗运动
扩散方程
马氏链
泰勒展开式
Brownian motion
diffusion equations
Markov chains
Taylor expansion
