期刊文献+

论我国债券市场的多重分形

下载PDF
导出
摘要 本文以上证国债指数和上证企债指数每日收盘价构成的时间序列作为研究对象,使用多重分形理论中的q阶矩结构分割函数法,并结合统计物理中的多重分形谱法对我国的债券市场进行多重分形分析。实证结果表明:我国的债券市场存在着多重分形的特征,而且多重分形特性相对较弱。
出处 《商业时代》 北大核心 2010年第10期41-42,81,共3页 Commercial
  • 相关文献

参考文献7

二级参考文献26

  • 1魏宇,黄登仕.中国股票市场波动持久性特征的DFA分析[J].中国管理科学,2004,12(4):12-19. 被引量:23
  • 2卢方元.中国股市收益率的多重分形分析[J].系统工程理论与实践,2004,24(6):50-54. 被引量:50
  • 3谢和平 薛秀谦.分形应用中的数学基础与方法[M].北京:科学出版社,1996.. 被引量:3
  • 4[1]Barabasi A L, Vicsek T. Multifractality of self-affine fractals[J]. Phys Rev A, 1991, 44:2730-2733. 被引量:1
  • 5[2]Peitgen H O, Jurgens H, Saupe D. Chaos and Fractals[M]. New York: Springer, 1992 (Appendix B). 被引量:1
  • 6[3]Bacry E, Delour J, Muzy J F. Multifractal random walks[J]. Phys Rev E, 2001, 64:026103-026106. 被引量:1
  • 7[4]Ivanov P Ch, Amaral L A N, Goldberger A L, et al. Multifractality in human heartbeat dynamics[J]. Nature,1999,399:461-465. 被引量:1
  • 8[5]Amaral L A N, Ivanov P Ch, Aoyagi N, et al. Behavioral-independent features of complex heartbeat dynamics Phys[J]. Rev Lett, 2001, 86:6026-6029. 被引量:1
  • 9[6]Silchenko A, Hu C K. Multifractal characterization of stochastic resonance[J]. Phys Rev E, 2001, 63:041105-041115. 被引量:1
  • 10[7]Kantelhardt J W, Stephan A Z, Eva K B, et al. Multifractal detrended fluctuation analysis of nonstationary time series[J]. Physica A, 2002, 316: 87-114. 被引量:1

共引文献53

相关作者

内容加载中请稍等...

相关机构

内容加载中请稍等...

相关主题

内容加载中请稍等...

浏览历史

内容加载中请稍等...
;
使用帮助 返回顶部