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基于CaR的资本资产定价模型

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摘要本文在CaR（Capital-at—Risk）风险度量的基础上重新讨论金融经济学的核心问题：资本资产定价。按照经典的Markowiz-Sharpe理论体系，在正态分布假设下建立了CaR的均值风险模型和资本资产定价模型，并得出了两基金分离、有效边界、证券市场线一系列结论。

作者张琳

机构地区南京财经大学

出处《大众商务（下半月）》 2010年第2期8-8,11,共2页 popular business

关键词 CAR 资产配置资本资产定价模型

分类号 F032.1 [经济管理—政治经济学]

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大众商务（下半月）

2010年第2期

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