模糊环境下考虑长寿风险的投资组合优化模型

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摘要我国养老保险基金目前正是从现收现付制向部分积累制的转轨时期,因此对我国养老保险基金进行投资组合研究其重要性突显。文章利用L-R型模糊数的概念来刻画收益水平,考虑其交易费用,同时由于中国人口老龄化高峰即将来临,首次将长寿风险量化定义,并作为投资组合控制因素之一。将政策规定的某些项目投资最低限制作为下限,增加实际操作性。最终建立模糊环境下考虑长寿风险的投资组合优化模型。

作者谭召辉崔玉杰

机构地区北方工业大学经济管理学院北方工业大学理学院

出处《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2010年第1期52-54,共3页 Statistics & Decision

基金北京市学科与研究生教育专项资助项目(PxM2009-014212-077689)

关键词养老保险基金投资组合长寿风险

分类号 O221 [理学—运筹学与控制论] F830.59 [理学—数学]

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