期刊文献+

基于MF-DFA的国际原油价格多重分形特征研究 被引量:12

Multifractal Analysis of International Crude Oil Prices Based on MF-DFA
下载PDF
导出
摘要 运用多重分形消除趋势波动分析方法(MF-DFA)和多重分形谱分析方法,研究了1987~2008年美国西德克萨斯轻质原油(WTI)和欧洲北海布伦特原油(Brent)价格波动的多重分形特征。研究发现国际原油价格市场具有标度不变性特征,广义Hurst指数和广义Rényi维数都随阶数的变化而变化,证明了国际原油价格市场存在显著的多重分形特征。研究还发现Brent原油比WTI原油具有更强的长程相关性和更宽的多重分形谱,两次海湾战争期间国际原油市场多重分形谱的变化明显。 Via Muhifractal Detrended Fluctuation Analysis (MF-DFA) and muhifractal spectrum analysis, the paper analyzes the time series of the WTI and Brent Crude oil spot prices series from 1987 to 2008. The result shows that range Hurst index and Rényi dimension are changed by the steps change of time series. There are multifractal characteristics in international crude oil spot price systems. In addition, muhifractal spectrum shows that stronger long range correlation and wider spectrum exists in Brent crude oil price markets. The muhifractal spectrum of international crude oil markets is changed obviously between the First Gulf War and the Second.
出处 《复杂系统与复杂性科学》 EI CSCD 2009年第3期40-49,共10页 Complex Systems and Complexity Science
基金 国家自然科学基金(90510010 70873058) 江苏省普通高校研究生创新计划(CX07B_241r)
关键词 多重分形谱 长程相关性 多重分形消除趋势波动分析 原油价格 mutifractal spectrum long range correlation MF-DFA crude oil price
  • 相关文献

参考文献15

二级参考文献69

共引文献84

同被引文献114

引证文献12

二级引证文献48

相关作者

内容加载中请稍等...

相关机构

内容加载中请稍等...

相关主题

内容加载中请稍等...

浏览历史

内容加载中请稍等...
;
使用帮助 返回顶部