Mellin变换在欧式期权定价中的应用被引量：5

Mellin Transform Solution for the European Options

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摘要使用Mellin变换对期权的2种基本类型――看涨期权和看跌期权数学模型进行了求解.充分体现了Mellin变换在求解经济模型中的适用性. In this paper, the models of call option and put option are studied by using Mellin Transform Solution. It fully embodied the applicability of Mellin Transform Solution in studying economic mode.

作者程凤林申红莲

机构地区衡水学院数学与计算机学院

出处《衡水学院学报》 2009年第4期18-20,共3页 Journal of Hengshui University

关键词 Mellin变换看涨期权看跌期权 Mellin transform solution call option put option

分类号 O175.23 [理学—数学] F224.9 [理学—基础数学]

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