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可转债定价的实证研究:以“巨轮转债”为例

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摘要本文基于可转债定价研究理论,利用双因素模型,通过运用二叉树、Monte Carlo模拟、VaR等多种方法对可转债进行实证分析,得出"转债市场存在折价现象,从而应大力发展转债市场以提高流动性"的结论。

作者张进贵

机构地区兴业银行晋江支行

出处《福建金融》 2009年第3期47-49,共3页 Fujian Finance

关键词二叉树 MONTE CARLO模拟 VAR方法可转债定价

分类号 F830.91 [经济管理—金融学] F224

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参考文献2

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福建金融

2009年第3期

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