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山东省在沪上市公司的风险与收益研究——基于GARCH模型的实证分析

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摘要根据2005-2006的年度数据,对上海证券交易所中山东省的股票的风险与收益实证研究,依据资本资产定价模型(CAPM),用周收益率进行GARCH模型的实证分析得到Beta系数值,算出系统风险与非系统风险,分析股票风险的结构关系。

作者贺庆庆油永华

机构地区山东经济学院燕山学院山东政法学院经济管理系

出处《中小企业管理与科技》 2009年第9期61-62,共2页 Management & Technology of SME

关键词资本资产定价模型风险 GARCH

分类号 F830.91 [经济管理—金融学] F832.5

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2009年第9期

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