摘要
在讨论资产价格易变性的基础上，给出了一个反映其生成机制的动态模型，并对模型进行了解析分析及数值模拟．
A dynamical model is presented to formulate the mechanism for the asset price excess volatality, and analysis and numerical simulation on the model are also given.
出处
《北京师范大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
1998年第1期135-137,共3页
Journal of Beijing Normal University(Natural Science)
基金
国家教委博士点基金
关键词
易变性
复杂动态行为
资产价格
金融
excess volatility, market participants
complex dynamical behavior
