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标的股票收益率变化下备兑权证的定价

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摘要 针对国内证券市场的特点,假设股票价格遵循能反映预期收益率变化的指数Ornstein-Uhlenbeck过程,利用鞅定价方法构建备兑权证的定价模型,并分析股票收益率波动如何影响备兑权证的定价,为市场参与各方提供科学适用的权证定价理论指导。
机构地区 山东财政学院
出处 《山东财政学院学报》 2009年第1期51-53,共3页 Journal of Shandong Finance Institute
基金 山东财政学院博士科研启动基金资助项目
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参考文献3

二级参考文献17

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共引文献56

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