摘要
在强平稳φ-混合样本下,利用光滑经验似然方法,给出分位数回归模型参数的经验似然置信区域,得到类似于独立同分布时的结果.该结果优于非光滑LAD方法所得到的结果.
We employ the smoothed empirical likelihood to construct the confidence regions of quantile regression models under strongly stationary Ф-mixing dependent samples, which generalizes results from independent and identical distribution （i. i. d. ）. The results are better than that of non-smooth LAD.
出处
《广西科学》
CAS
2009年第1期48-51,共4页
Guangxi Sciences
关键词
分位数回归模型
置信区域
光滑经验似然
quantile regression models, confidence regions,smoothed empirical likelihood
