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中国股市与汇市的波动溢出效应研究 被引量:3

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摘要 以上证综合指数和人民币兑美元名义汇率为指标,运用多元GARCH模型对中国股票市场和外汇市场之间的波动溢出效应进行的实证研究表明,汇率制度改革后,我国股市与汇市存在显著的双向波动溢出效应,汇市对股市表现出较强的波动传导,而股市对汇市的波动传递相对较弱,存在着波动传导的非对称性。
出处 《金融教学与研究》 2008年第6期52-55,共4页 Finance Teaching and Research
基金 教育部人文社会科学项目(06JA790062)
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参考文献9

二级参考文献44

共引文献147

同被引文献35

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引证文献3

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