摘要
通过相空间重构技术,对大连豆粕期货价格增长率的时间序列分别进行相空间重构,应用Wolf方法得出最大的Lyapunov指数,从而给出系统混沌存在的证据;利用关联函数求出关联维度和Kolmogorov熵,从而给出对系统的混沌程度的估计和对大连豆粕期货价格进行有效性预测的时间尺度。
Using the Phase Space Reconstruction Technique （PSRT） and correlation dimension method, the evidence of the existence of chaos is found in the time series of the monthly and daily Dalian Commodity Exchange （DCE） Soy meal futures price fluctuations in the markets. We analyse the time series of DCE Soy meal futures prices of the markets, attain the cor- relation dimensions and positive Lyapunov exponents, and thus identify the existence of chaos in the system under study. Furthermore, we also obtain Kolmogorov entropies which can be used for estimating the effectiveness of prediction of DCE Soy meal futures prices in markets.
出处
《系统工程》
CSCD
北大核心
2008年第6期98-102,共5页
Systems Engineering
基金
中国农业大学-南京农业大学青年教师开放科研基金资助项目
