摘要
本文将ARCH族模型运用于我国上海股票市场的实证分析,从实证结果中选择适合上证指数收益率序列的模型,我们得出运用GARCH(1,1)-t模型对上证180指数收益率序列进行刻画较为合适.
This paper studies empirical analysis of Shanghai 180 stock index by ARCH- type model. By comparing the results of applying different GARCH（1,1 ）, GARCH（1,1 ） - t, and GARCH（1,1 ） - M Model in Shanghai 180 stock index, it comes to a conclusion that GARCH（1,1 ） -t Model is more effective on financial market.
出处
《泰山学院学报》
2008年第3期1-5,共5页
Journal of Taishan University
基金
上海市重点学科建设项目资助(11803)
2007年度全国统计科学研究计划资助项目(2007LY070)
上海财经大学"211"工程资助项目(211616)
