沪深300指数极值VaR的分析与计算被引量：7

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摘要文章将GARCH模型和EVT理论相结合,对沪深300指数的风险价值进行分析与计算,并将其与传统基于正态分布假设计算的VaR、GARCH模型计算的VaR以及基于EVT理论计算的VaR进行比较,发现采用GARCH模型和EVT理论相结合而得到的极值VaR能更好地反应沪深300指数的风险。

作者周孝华唐秋燕

机构地区重庆大学经济与工商管理学院

出处《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2008年第10期96-98,共3页 Statistics & Decision

基金国家自然科学基金资助项目(70473107)

关键词 VAR EGARCH—M模型 EVT理论 POT方法

分类号 F830.91 [经济管理—金融学]

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