摘要
基于现金流匹配的思想,考虑不同期限发生现金流量的债权间的套利机会,并考虑了上海证券交易所国债交易中套利机会的存在性.
Based on the cash flow matching method, the arbitrage opportunities yielded in the bonds of different cash flow patterns are investigated. Empirical analysis of the Treasury Bonds traded in the Shanghai Stock Exchange demonstrates the existence of the arbitrage opportunities.
出处
《复旦学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2008年第2期238-242,共5页
Journal of Fudan University：Natural Science
基金
教育部人文社会科学研究规划基金资助项目(05JA630009)
国家自然科学基金重点资助项目(70632002)
关键词
国债
现金流匹配
套利机会
Treasury Bonds
cash flow matching
arbitrage opportunity
