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中国资本市场风险价值实证研究

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摘要一．引盲所谓VaR是指在特定的持有期及置信度内，由于市场的负面波动而导致的证券组合的最大潜在损失，用数学公式来表示：prob（△P〉-VAR）=1-a，其中，△P为证券组合在持有期位内的损失，VaR为置信水平口下处于风险中的价值。

作者邵晟

机构地区上海大学国际工商与管理学院

出处《集团经济研究》北大核心 2007年第11Z期102-102,共1页

关键词中国资本市场风险价值实证研究证券组合数学公式置信水平持有期 VAR

分类号 F832.5 [经济管理—金融学]

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集团经济研究

2007年第11Z期

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