资产配置理论与模型综述被引量：3

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摘要资产配置是资产组合管理中最重要的决策,传统的资产配置理论所假设的条件在现实中不成立,对长期投资者并不适用。最近资产配置理论有了很大的发展,首先是计算能力和数值方法有了很大的进步,其次是Merton模型的某些新的解析解被发现了,最后是可以求出近似解析解。针对投资者的资产配置问题,有四种不同的决策框架,分别是随机规划、决策规则、资本增长和随机控制。最后给出了资产配置理论和模型的发展方向。

作者任飞李金林

机构地区北京理工大学管理与经济学院

出处《生产力研究》 CSSCI 北大核心 2007年第7期140-142,共3页 Productivity Research

关键词资产配置模型综述

分类号 F830.59 [经济管理—金融学]

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