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基于有吸收态的马尔可夫链的贷款迁移分析

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摘要本文基于某商业银行的五级分类贷款状况,运用马尔可夫模型,对贷款性状的变迁进行了实证分析和规律总结,以期为银行提高贷款风险的动态监控、科学预测和变迁管理能力提供有效的实证参数和技术支撑,进而为银行提高信贷业务核心竞争力提供参考。

作者孙晓昆顾乾屏徐军杨术

机构地区北京大学工学院清华大学经济管理学院中国工商银行苏州分行中国工商银行四川分行

出处《济南金融》 2007年第9期13-16,共4页 Jinan Finance

关键词贷款信用风险马尔可夫链迁移矩阵

分类号 F830.5 [经济管理—金融学]

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参考文献1

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济南金融

2007年第9期

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