摘要
引入随机变量保费率,对古典风险模型进行推广,主要研究随机保费率下的风险模型,用随机过程和鞅论的方法得出破产概率、末离前最大盈余分布、破产前瞬时盈余与破产赤字的联合分布等精算量分布的具体表达式.
In this paper, risk model is improved with random rate. Then the formula for the ruin probability and actuaria 1 diagnostics in this new model through stochastic method are conclude.
出处
《应用数学与计算数学学报》
2007年第1期27-33,共7页
Communication on Applied Mathematics and Computation
基金
全国统计科学研究项目(2006C39).
关键词
风险模型
破产概率
最大盈余
破产前瞬间盈余
破产时赤字
risk model, ruin probability, the extreme surplus, surplus immediately before ruin, deficit of ruin
